سيكشف المنظمون المصرفيون الأمريكيون غدا الخميس، عن اقتراح شامل بشأن متطلبات رأسمال مصرفية أكثر صرامة تعرف باسم "نهاية لعبة بازل 3"، بهدف ضمان استقرار البنوك الكبرى، في حين أن التفاصيل الدقيقة غير معروفة بعد.
وقال المنظمون إن القواعد ستطبق على البنوك التي لديها أصول بقيمة 100 مليار دولار أو أكثر، ويتوقع أن يقوموا بإصلاح الطريقة التي تدير بها البنوك الكبرى رأسمالها، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة في أنشطة الإقراض والتداول، وتقول البنوك إن رأس المال الإضافي غير ضروري وسيضر بالاقتصاد.
ما هي لعبة "بازل 3"؟
لجنة بازل للرقابة المصرفية هي لجنة شكلها بنك التسويات الدولية (BIS) في بازل السويسرية، وتهدف إلى ضمان تطبيق المنظمين على مستوى العالم لمعايير الحد الأدنى لرأس المال حتى تتمكن البنوك من تحمل خسائر القروض في الأوقات الصعبة.
وتم الاتفاق على معيار "بازل 3" الخاص باللجنة بعد الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009. ويشمل العديد من متطلبات رأس المال والرافعة المالية والسيولة، ولقد عمل المنظمون في جميع أنحاء العالم لأعوام لتنفيذ العديد من هذه المعايير، وما يسمى بـ "نهاية اللعبة"، المتفق عليها في 2017، هو التكرار النهائي.
يقوم اقتراح "اللعبة النهائية" بتنقيح نهج بازل في تحديد رأس المال بناء على مخاطر أنشطة البنوك. وسيتناول اقتراح الولايات المتحدة العديد من المكونات الرئيسة، بما في ذلك مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
مخاطر الائتمان
ومن المتوقع أن ينهي المنظمون الأمريكيون قدرة البنوك على استخدام نماذج المخاطر الداخلية الخاصة بهم عند تحديد مقدار رأس المال الذي يجب الاحتفاظ به مقابل أنشطة الإقراض، مثل الرهون العقارية أو قروض الشركات.
وقال مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة إن هذه النماذج الداخلية غالبا ما تقلل من تقدير المخاطر، حيث يتم تحفيز البنوك على إبقاء تكاليف رأس المال منخفضة، بدلا من ذلك من المتوقع أن يفرض المنظمون معايير نمذجة موحدة عبر البنوك الكبيرة.
ومن المتوقع أن يضع الاقتراح متطلبات جديدة لكيفية قياس البنوك للمخاطر التي تشكلها التقلبات في الأسواق والخسائر المحتملة من التداول، ويقول المنظمون إن مخاطر التداول هذه يتم التقليل من شأنها في الوقت الحالي.
وعند تقييم هذه المخاطر، سيتم السماح للبنوك بالاستمرار باستخدام النماذج الداخلية المعتمدة من قبل المنظمين، على الرغم من أن بار قال إن النماذج الموحدة قد تكون مطلوبة لمواجهة المخاطر المعقدة بشكل خاص. وسيتعين على البنوك أن تصمم مخاطر التداول على مستوى مكتب التداول الفردي، بدلا من المستوى الكلي.
المخاطر التشغيلية
يعد قياس المخاطر التشغيلية مجالا رئيسا جديدا في لعبة بازل النهائية. ويشير هذا إلى الخسائر المحتملة التي قد تواجهها البنوك من مصادر غير متوقعة، مثل السياسات الداخلية الفاشلة أو أخطاء الإدارة أو تكاليف التقاضي أو الأحداث الخارجية.
وعلى غرار مخاطر الائتمان، يتطلع المنظمون إلى استبدال النماذج الداخلية الحالية بنهج موحد يأخذ في الاعتبار الأنشطة المختلفة للبنك والخسائر التشغيلية التاريخية عند حساب مستويات رأس المال.
وحذرت البنوك من أن هذا النهج قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير بالنسبة لبعض البنوك التي تعتمد بشكل كبير على دخل الرسوم بخلاف الفوائد، مثل رسوم بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الاستثمارية.
ويتم تضمين هذه الرسوم في صيغة تستخدم للمساعدة في حساب المخاطر التشغيلية، وتحذر البنوك من أنها قد تؤدي إلى متطلبات رأسمال أعلى بشكل غير متناسب لبعض الشركات إذا لم يتم تحديد سقف لها.
لماذا تضطرب البنوك؟
في حين أن القواعد كانت في طور الإعداد لأعوام، كانت البنوك تأمل في أن يقدم المنظمون الأمريكيون تخفيفا لرأس المال في مكان آخر في دفتر قواعدهم، ويجادلون بأن البنوك تتمتع برأسمال جيد، وقد صمدت أمام الجائحة وتجاوزت بانتظام اختبارات الإجهاد السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأي زيادات في رأس المال غير مبررة.
وحذر راندال كوارلز، كبير المنظمين السابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، سابقا من أن التنفيذ الكامل لاتفاقية بازل قد يؤدي إلى زيادات في رأس المال تصل إلى 20 في المائة لبعض البنوك الكبيرة.
وقال بار هذا الشهر إن معظم البنوك لديها بالفعل ما يكفي من رأس المال لتلبية المتطلبات، ويمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى جمع الأموال القيام بذلك عن طريق الاحتفاظ بالأرباح لمدة تقل عن عامين مع الاستمرار في دفع الأرباح.
لكن المنظمين الحاليين وجميع الديمقراطيين الذين اختارهم الرئيس جو بايدن، أظهروا القليل من الرغبة في الانطلاق بسهولة في وول ستريت، وقد أشاروا إلى أن فشل ثلاثة مقرضين في وقت سابق من هذا العام كدليل على أنهم بحاجة إلى أن يكونوا يقظين أكثر من أي وقت مضى.
سيكشف المنظمون المصرفيون الأمريكيون غدا الخميس، عن اقتراح شامل بشأن متطلبات رأسمال مصرفية أكثر صرامة تعرف باسم "نهاية لعبة بازل 3"، بهدف ضمان استقرار البنوك الكبرى، في حين أن التفاصيل الدقيقة غير معروفة بعد.
وقال المنظمون إن القواعد ستطبق على البنوك التي لديها أصول بقيمة 100 مليار دولار أو أكثر، ويتوقع أن يقوموا بإصلاح الطريقة التي تدير بها البنوك الكبرى رأسمالها، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة في أنشطة الإقراض والتداول، وتقول البنوك إن رأس المال الإضافي غير ضروري وسيضر بالاقتصاد.
ما هي لعبة "بازل 3"؟
لجنة بازل للرقابة المصرفية هي لجنة شكلها بنك التسويات الدولية (BIS) في بازل السويسرية، وتهدف إلى ضمان تطبيق المنظمين على مستوى العالم لمعايير الحد الأدنى لرأس المال حتى تتمكن البنوك من تحمل خسائر القروض في الأوقات الصعبة.
وتم الاتفاق على معيار "بازل 3" الخاص باللجنة بعد الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009. ويشمل العديد من متطلبات رأس المال والرافعة المالية والسيولة، ولقد عمل المنظمون في جميع أنحاء العالم لأعوام لتنفيذ العديد من هذه المعايير، وما يسمى بـ "نهاية اللعبة"، المتفق عليها في 2017، هو التكرار النهائي.
يقوم اقتراح "اللعبة النهائية" بتنقيح نهج بازل في تحديد رأس المال بناء على مخاطر أنشطة البنوك. وسيتناول اقتراح الولايات المتحدة العديد من المكونات الرئيسة، بما في ذلك مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
مخاطر الائتمان
ومن المتوقع أن ينهي المنظمون الأمريكيون قدرة البنوك على استخدام نماذج المخاطر الداخلية الخاصة بهم عند تحديد مقدار رأس المال الذي يجب الاحتفاظ به مقابل أنشطة الإقراض، مثل الرهون العقارية أو قروض الشركات.
وقال مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة إن هذه النماذج الداخلية غالبا ما تقلل من تقدير المخاطر، حيث يتم تحفيز البنوك على إبقاء تكاليف رأس المال منخفضة، بدلا من ذلك من المتوقع أن يفرض المنظمون معايير نمذجة موحدة عبر البنوك الكبيرة.
ومن المتوقع أن يضع الاقتراح متطلبات جديدة لكيفية قياس البنوك للمخاطر التي تشكلها التقلبات في الأسواق والخسائر المحتملة من التداول، ويقول المنظمون إن مخاطر التداول هذه يتم التقليل من شأنها في الوقت الحالي.
وعند تقييم هذه المخاطر، سيتم السماح للبنوك بالاستمرار باستخدام النماذج الداخلية المعتمدة من قبل المنظمين، على الرغم من أن بار قال إن النماذج الموحدة قد تكون مطلوبة لمواجهة المخاطر المعقدة بشكل خاص. وسيتعين على البنوك أن تصمم مخاطر التداول على مستوى مكتب التداول الفردي، بدلا من المستوى الكلي.
المخاطر التشغيلية
يعد قياس المخاطر التشغيلية مجالا رئيسا جديدا في لعبة بازل النهائية. ويشير هذا إلى الخسائر المحتملة التي قد تواجهها البنوك من مصادر غير متوقعة، مثل السياسات الداخلية الفاشلة أو أخطاء الإدارة أو تكاليف التقاضي أو الأحداث الخارجية.
وعلى غرار مخاطر الائتمان، يتطلع المنظمون إلى استبدال النماذج الداخلية الحالية بنهج موحد يأخذ في الاعتبار الأنشطة المختلفة للبنك والخسائر التشغيلية التاريخية عند حساب مستويات رأس المال.
وحذرت البنوك من أن هذا النهج قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير بالنسبة لبعض البنوك التي تعتمد بشكل كبير على دخل الرسوم بخلاف الفوائد، مثل رسوم بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الاستثمارية.
ويتم تضمين هذه الرسوم في صيغة تستخدم للمساعدة في حساب المخاطر التشغيلية، وتحذر البنوك من أنها قد تؤدي إلى متطلبات رأسمال أعلى بشكل غير متناسب لبعض الشركات إذا لم يتم تحديد سقف لها.
لماذا تضطرب البنوك؟
في حين أن القواعد كانت في طور الإعداد لأعوام، كانت البنوك تأمل في أن يقدم المنظمون الأمريكيون تخفيفا لرأس المال في مكان آخر في دفتر قواعدهم، ويجادلون بأن البنوك تتمتع برأسمال جيد، وقد صمدت أمام الجائحة وتجاوزت بانتظام اختبارات الإجهاد السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأي زيادات في رأس المال غير مبررة.
وحذر راندال كوارلز، كبير المنظمين السابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، سابقا من أن التنفيذ الكامل لاتفاقية بازل قد يؤدي إلى زيادات في رأس المال تصل إلى 20 في المائة لبعض البنوك الكبيرة.
وقال بار هذا الشهر إن معظم البنوك لديها بالفعل ما يكفي من رأس المال لتلبية المتطلبات، ويمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى جمع الأموال القيام بذلك عن طريق الاحتفاظ بالأرباح لمدة تقل عن عامين مع الاستمرار في دفع الأرباح.
لكن المنظمين الحاليين وجميع الديمقراطيين الذين اختارهم الرئيس جو بايدن، أظهروا القليل من الرغبة في الانطلاق بسهولة في وول ستريت، وقد أشاروا إلى أن فشل ثلاثة مقرضين في وقت سابق من هذا العام كدليل على أنهم بحاجة إلى أن يكونوا يقظين أكثر من أي وقت مضى.
